Сравнение VMVLX с MGV
VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.75%/yr vs 12.84%/yr for MGV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for MGV.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и MGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVLX показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVLX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции MGV немного впереди с 12.84%.
VMVLX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.75%
MGV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам VMVLX и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 13.09% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 14.01% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
Correlation
The correlation between VMVLX and MGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between VMVLX and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVLX vs. MGV — Ранг доходности на риск
VMVLX
MGV
Сравнение VMVLX c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 4.48 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 17.05 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и MGV
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и MGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVLX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -55.87% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.42% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -13.18% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -16.54% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -35.41% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -7.69% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.68% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и MGV
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 2.45% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVLX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.37% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.49% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 9.85% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.57% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.33% | +0.13% |
Сравнение комиссий VMVLX и MGV
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и MGV
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MGV в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.87% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VMVLX and MGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMVLX has higher volatility (2.45%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs MGV's -55.87%.
MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVLX и MGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор