PortfoliosLab logo
Сравнение VMVLX с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVLX и MGV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.93%
281.63%
VMVLX
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.50

MGV:

0.49

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.79

MGV:

0.78

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.11

MGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.57

MGV:

0.56

Коэф-т Мартина

VMVLX:

2.31

MGV:

2.27

Индекс Язвы

VMVLX:

3.26%

MGV:

3.28%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.20%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

VMVLX:

-7.47%

MGV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью -1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVLX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции MGV немного отстают с 9.96%.


VMVLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.09%

1 год

7.82%

5 лет

14.23%

10 лет

9.97%

MGV

С начала года

-1.53%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.78%

5 лет

14.23%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVLX и MGV

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVLX: 0.50
MGV: 0.49
Коэффициент Сортино VMVLX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVLX: 0.79
MGV: 0.78
Коэффициент Омега VMVLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVLX: 1.11
MGV: 1.11
Коэффициент Кальмара VMVLX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVLX: 0.57
MGV: 0.56
Коэффициент Мартина VMVLX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VMVLX: 2.31
MGV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.49
VMVLX
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и MGV

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.35%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и MGV

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
-7.53%
VMVLX
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и MGV

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 10.97% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.09%
VMVLX
MGV