PortfoliosLab logo
Сравнение VMVLX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VGSH составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
416.00%
21.72%
VMVLX
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVLX:

0.50

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

VMVLX:

0.79

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

VMVLX:

1.11

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

VMVLX:

0.57

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

VMVLX:

2.31

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

VMVLX:

3.26%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

VMVLX:

15.20%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

VMVLX:

-56.30%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VMVLX:

-7.47%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 10.01% против 1.50% соответственно.


VMVLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-3.09%

1 год

7.87%

5 лет

13.81%

10 лет

10.01%

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.25%

5 лет

1.20%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVLX и VGSH

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVLX и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVLX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVLX: 0.50
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино VMVLX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVLX: 0.79
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега VMVLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVLX: 1.11
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара VMVLX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVLX: 0.57
VGSH: 6.35
Коэффициент Мартина VMVLX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVLX: 2.31
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
3.76
VMVLX
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VGSH

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.35%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VGSH

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
0
VMVLX
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VGSH

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
0.63%
VMVLX
VGSH