PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - VMVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.74%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 12.74% против 1.74% соответственно.

VMVLX

1 день
0.83%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.74%
1 год
26.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.74%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.01%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between VMVLX and VGSH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.16

The correlation between VMVLX and VGSH shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

VMVLX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.68

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.43

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.90

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

15.52

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.01

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VGSH

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-5.70%

-50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.88%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-0.97%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-5.66%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-5.70%

-29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-0.60%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.22%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VGSH

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.35%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

0.88%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

1.29%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

1.97%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

1.57%

+14.90%

Сравнение комиссий VMVLX и VGSH

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VGSH

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMVLX and VGSH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVLX has higher volatility (2.62%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs VGSH's -5.70%.

VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор