Сравнение VMVLX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVLX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 11.99% против 1.74% соответственно.
VMVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.99%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и VGSH
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVLX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VMVLX
VGSH
Сравнение VMVLX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.57 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 4.13 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.21 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 15.93 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.57 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и VGSH составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и VGSH
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.07% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и VGSH
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVLX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -5.70% | -50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.88% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -5.70% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -5.70% | -29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.52% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -0.60% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.23% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и VGSH
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVLX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 0.52% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 0.84% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 1.44% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 1.96% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 1.57% | +14.90% |