Сравнение VMVLX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVLX или VGSH.
Основные характеристики
| VMVLX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 34.47% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.03% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.95% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 21.97 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 1.91% |
| Макс. просадка | -56.30% | -5.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и VGSH составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и VGSH
С начала года, VMVLX показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 10.95% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и VGSH
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVLX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и VGSH
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.23% | 2.48% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 2.53% | 2.62% | 2.29% | 2.32% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и VGSH
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и VGSH
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.