Сравнение VMVLX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVLX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 11.99% против 1.62% соответственно.
VMVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.99%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и VBTLX
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVLX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VMVLX
VBTLX
Сравнение VMVLX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.70 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.03 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и VBTLX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и VBTLX
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.07% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и VBTLX
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVLX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -18.81% | -36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.73% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -18.14% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -18.81% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -2.86% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.67% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.97% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и VBTLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVLX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.55% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 2.59% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 4.36% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 5.98% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 4.97% | +11.50% |