PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.76% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий VMVLX и TWEIX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.91

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между VMVLX и TWEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и TWEIX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и TWEIX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-39.30%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.86%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-13.69%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-32.82%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.90%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.17%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и TWEIX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.04%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.12%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

11.60%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

10.71%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

13.35%

+3.12%