PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.09% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий VMVLX и DODFX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.82

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.34

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.31

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.74

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.82

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между VMVLX и DODFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и DODFX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и DODFX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-63.23%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.42%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-24.52%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-44.61%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.60%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-11.72%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.02%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и DODFX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.70%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.14%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.03%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.17%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.81%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.25%

-1.78%