Сравнение VMVLX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVLX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.99% против 1.68% соответственно.
VMVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.99%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и BND
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVLX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMVLX
BND
Сравнение VMVLX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.78 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.04 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и BND
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.07% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и BND
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -18.58% | -37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.44% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -17.91% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -18.58% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -2.54% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.07% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.90% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и BND
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.63% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 2.52% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 4.30% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 6.00% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 5.52% | +10.95% |