Сравнение VMVLX с BND
VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VMVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.74%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVLX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.74% против 1.58% соответственно.
VMVLX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 12.74%
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам VMVLX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 13.01% | 15.60% | 16.87% | 9.14% | -1.21% | 25.92% | 2.48% | 25.71% | -4.09% | 16.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VMVLX and BND is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | -0.16 |
The correlation between VMVLX and BND shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVLX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMVLX
BND
Сравнение VMVLX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.92 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 5.80 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.36 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.01 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и BND
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -18.58% | -37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.68% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -5.92% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -17.91% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -18.58% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.06% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.88% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и BND
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.23% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 2.66% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 3.78% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 6.02% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 5.53% | +10.94% |
Сравнение комиссий VMVLX и BND
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и BND
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
VMVLX and BND have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMVLX has higher volatility (2.62%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs BND's -18.58%.
VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVLX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор