Сравнение VMVFX с FMIEX
VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VMVFX returned 9.38%/yr vs 11.65%/yr for FMIEX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VMVFX charges 0.21%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.65% соответственно.
VMVFX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 9.90%
FMIEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 11.65%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMVFX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 11.54% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 19.42% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between VMVFX and FMIEX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between VMVFX and FMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVFX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
VMVFX
FMIEX
Сравнение VMVFX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVFX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.61 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.58 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 17.81 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и FMIEX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVFX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -49.85% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -7.04% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -9.52% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -18.63% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -39.33% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.55% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.81% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и FMIEX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.93%, в то время как у Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVFX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.14% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 7.54% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 9.51% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 12.56% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 15.65% | -3.22% |
Сравнение комиссий VMVFX и FMIEX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и FMIEX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FMIEX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.80% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 8.95% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VMVFX and FMIEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIEX has higher volatility (2.14%) compared to VMVFX (1.93%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVFX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор