PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с VWESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVAX с VWESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VWESX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMVAX returned 10.54%/yr vs 1.59%/yr for VWESX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VMVAX charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWESX.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 10.54% против 1.59% соответственно.

VMVAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.29%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.54%

VWESX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.98%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVAX и VWESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.74%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.41%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%

Correlation

The correlation between VMVAX and VWESX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

-0.13

The correlation between VMVAX and VWESX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOO
Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с BNDVWESX с VFICXVWESX с SCHDVWESX с VOO

Доходность на риск

VMVAX vs. VWESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c VWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXVWESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.93

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.38

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.42

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

3.61

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. VWESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VWESX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXVWESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.93

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.20

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VWESX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VWESX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VWESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVAXVWESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-36.34%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.12%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-13.36%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-34.48%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-36.34%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-19.16%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.74%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.02%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VWESX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеют волатильность 2.60% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVAXVWESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

5.54%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

7.86%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

12.10%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

10.85%

+7.94%

Сравнение комиссий VMVAX и VWESX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VWESX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VWESX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.07%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%

Часто задаваемые вопросы

VMVAX and VWESX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVAX has higher volatility (2.60%) compared to VWESX (2.50%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs VWESX's -36.34%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVAX и VWESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор