Сравнение VMVAX с VWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VWESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и VWESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 10.19% против 1.75% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VWESX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVAX vs. VWESX — Ранг доходности на риск
VMVAX
VWESX
Сравнение VMVAX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | VWESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.34 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.52 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.71 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 1.72 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.34 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VWESX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VWESX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VWESX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VWESX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VWESX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VWESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -36.34% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -5.45% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -34.48% | +14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -36.34% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -20.51% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.69% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VWESX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.42% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 5.29% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 8.97% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.10% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 10.85% | +7.95% |