Сравнение VMSIX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -1.00% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%.
VMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и VBIAX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
VMSIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VMSIX
VBIAX
Сравнение VMSIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.01 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.51 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.31 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.22 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.01 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и VBIAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и VBIAX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.07% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и VBIAX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -35.90% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -7.78% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -5.83% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.47% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.64% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.07% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 5.93% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 11.27% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 11.02% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 11.17% | -6.42% |