Сравнение VMSIX с HSNIX
VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.81%/yr vs 7.30%/yr for HSNIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и HSNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HSNIX с доходностью 1.20%.
VMSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSNIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам VMSIX и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 1.14% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 1.20% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -10.99% |
Correlation
The correlation between VMSIX and HSNIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between VMSIX and HSNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSIX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
VMSIX
HSNIX
Сравнение VMSIX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.56 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 10.67 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и HSNIX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и HSNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSIX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -23.39% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -3.35% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -5.13% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.13% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и HSNIX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 0.87%, в то время как у The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSIX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.21% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.63% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 3.41% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.72% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.60% | +0.09% |
Сравнение комиссий VMSIX и HSNIX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и HSNIX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности HSNIX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.21% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.44% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSIX and HSNIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSNIX has higher volatility (1.21%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs HSNIX's -23.39%.
VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSIX и HSNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор