Сравнение VMSIX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -1.00% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%.
VMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и PONAX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
VMSIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
VMSIX
PONAX
Сравнение VMSIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.48 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.11 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.76 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 7.07 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.48 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.47 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и PONAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и PONAX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности PONAX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.07% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и PONAX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -13.64% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.69% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -3.24% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.80% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.92% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и PONAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.23%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.88% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.61% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.24% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.72% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.16% | +0.59% |