Сравнение VMSIX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -0.57% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
VMSIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и JPIE
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
VMSIX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
VMSIX
JPIE
Сравнение VMSIX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.74 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.66 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.69 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.41 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 18.78 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и JPIE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и JPIE
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.05% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и JPIE
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -9.96% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.72% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.53% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.17% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и JPIE
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.87% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.09% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 2.11% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.57% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.57% | +1.18% |