Сравнение VMSIX с FCBYX
VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.56%/yr vs 7.26%/yr for FCBYX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FCBYX.
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и FCBYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMSIX показывает доходность 1.40%, а FCBYX немного ниже – 1.37%.
VMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
FCBYX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMSIX и FCBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 1.40% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 1.37% | 8.55% | 6.86% | 9.14% | -8.98% |
Correlation
The correlation between VMSIX and FCBYX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between VMSIX and FCBYX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSIX vs. FCBYX — Ранг доходности на риск
VMSIX
FCBYX
Сравнение VMSIX c FCBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSIX | FCBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.99 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 6.44 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и FCBYX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки FCBYX в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и FCBYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSIX | FCBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -24.49% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.39% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -4.16% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.18% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.39% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и FCBYX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 0.69%, в то время как у Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSIX | FCBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.74% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.12% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.67% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.14% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.19% | +0.43% |
Сравнение комиссий VMSIX и FCBYX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCBYX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и FCBYX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FCBYX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 5.24% | 6.22% | 6.44% | 5.59% | 4.71% | 3.08% | 3.58% | 3.69% | 3.91% | 4.92% | 5.28% | 5.53% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.39% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSIX and FCBYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCBYX has higher volatility (0.74%) compared to VMSIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs FCBYX's -24.49%.
VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSIX и FCBYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор