- ISIN
- US92835M7781
- CUSIP
- 922020771
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 окт. 2021 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции VMSIX — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) показал доход в 1.14% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев.
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VMSIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.57% | -1.45% | 1.24% | 0.45% | 0.03% | 1.14% | ||||||
| 2025 | 1.19% | 1.11% | -0.38% | 0.27% | 0.82% | 1.73% | 0.27% | 1.23% | 0.82% | 0.44% | 0.64% | 0.60% | 9.09% |
| 2024 | 0.05% | -0.20% | 1.17% | -1.20% | 1.43% | 0.73% | 2.07% | 1.61% | 1.45% | -0.88% | 1.25% | -0.93% | 6.68% |
| 2023 | 3.36% | -1.96% | 2.20% | 0.58% | -0.77% | 0.81% | 1.07% | -0.31% | -1.71% | -0.99% | 4.31% | 3.62% | 10.43% |
| 2022 | -1.94% | -1.62% | -3.70% | 1.19% | -4.68% | 4.30% | -2.23% | -4.15% | 1.13% | 3.74% | -0.42% | -8.50% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.13, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2022.
- This fund participated in 38.07% of S&P 500 Index downside but only 28.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 28.25%
- Участие в снижении
- 38.07%
Комиссия
Комиссия VMSIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMSIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 13.52 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.51 | $0.57 | $0.49 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.44% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.51 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.05 | $0.57 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv показал максимальную просадку в 13.11%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.11%окт. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 1mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.81%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 2d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.20%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.97%апр. 2024 г. | 19d | 21d | 1mo 10dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.80%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 23d | 1mo 28dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| VMSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -56.78% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -9.10% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -18.90% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.72% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.97% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMSIX
Добавьте Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMSIX