Сравнение VMSIX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -1.00% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.41% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью -0.41%.
VMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCPAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и VCPAX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Доходность на риск
VMSIX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VMSIX
VCPAX
Сравнение VMSIX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.19 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.72 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.96 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.49 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.15 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и VCPAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и VCPAX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VCPAX в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.07% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и VCPAX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -17.25% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.72% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.20% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -6.65% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.82% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и VCPAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.56% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.35% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.04% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.70% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.70% | -0.95% |