PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с FADMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и FADMX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-1.00%9.09%6.68%10.43%-8.50%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.89%.

VMSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.96%
3 года*
7.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий VMSIX и FADMX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

VMSIX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.14

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.98

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.88

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

11.44

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между VMSIX и FADMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и FADMX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FADMX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.07%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и FADMX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-15.98%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.62%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.62%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.12%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и FADMX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.54%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.38%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.54%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.44%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.77%

-0.02%