PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSAX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMSAX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMSAX returned 7.87%/yr vs 15.35%/yr for VWELX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSAX charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 6.39%.

VMSAX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.60%
3 года*
7.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSAX и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.02%9.08%6.86%10.53%-8.42%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-11.38%

Correlation

The correlation between VMSAX and VWELX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.57

The correlation between VMSAX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с ETSIXVMSAX с VCOBXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VMSAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.41

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.40

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.45

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.99

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

13.88

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.41

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.84

-0.78

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VWELX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-36.12%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-6.78%

-48.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.84%

-11.98%

-42.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.92%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.46%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.61%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.44%

6.68%

+72.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.32%

8.41%

+124.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.28%

11.14%

+53.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.28%

11.53%

+52.75%

Сравнение комиссий VMSAX и VWELX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VWELX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.55%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VMSAX and VWELX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to VMSAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSAX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор