Сравнение VMSAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и VWELX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VMSAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMSAX
VWELX
Сравнение VMSAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.23 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.27 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.88 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 8.47 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.23 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.82 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и VWELX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и VWELX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и VWELX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -36.12% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -8.03% | -46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.90% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.93% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.78% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 4.07% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 6.66% | +106.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.33% | 11.88% | +121.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 11.12% | +54.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 11.50% | +54.12% |