PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с BWDTXMOFIX с RFXIX

Сравнение комиссий VMSAX и MOFIX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MOFIX в 0.44%.

MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.06

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

1.24

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.17

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

4.67

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.06

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Корреляция

Корреляция между VMSAX и MOFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и MOFIX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и MOFIX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-19.96%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-3.52%

-51.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.05%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.26%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.88%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и MOFIX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.30%, в то время как у Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.48%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

2.12%

+110.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.33%

3.87%

+129.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

7.25%

+58.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.62%

7.25%

+58.37%