Сравнение VMSAX с VCOBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и VCOBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares	-0.55%	9.08%	6.86%	10.53%	-8.42%
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares	-0.05%	7.73%	2.21%	6.39%	-11.27%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью -0.05%.

VMSAX

1 день: 0.44%

1 месяц: -1.35%

С начала года: -0.55%

6 месяцев: 0.99%

1 год: 6.23%

3 года*: 7.36%

5 лет*: —

10 лет*: —

VCOBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.42%

С начала года: -0.05%

6 месяцев: 0.75%

1 год: 4.24%

3 года*: 4.38%

5 лет*: 0.68%

10 лет*: 2.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMSAX:

VMSAX с PIMIX VMSAX с JPIE VMSAX с VBTLX VMSAX с FLXR VMSAX с ENIAX VMSAX с RCTIX VMSAX с JSVIX

Часто сравнивают с VCOBX:

VCOBX с BND VCOBX с VBTLX VCOBX с VCRB VCOBX с VBILX VCOBX с VCPAX VCOBX с BNDX VCOBX с VICSX

Сравнение комиссий VMSAX и VCOBX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

VMSAX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

VCOBX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCOBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSAX	VCOBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.05	1.11	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.60	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.08	1.20	+0.88
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	1.77	-1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.87	5.33	-3.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSAX	VCOBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	1.11	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.12	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.48	-0.42

Корреляция

Корреляция между VMSAX и VCOBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VCOBX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VCOBX в 4.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares	5.14%	5.66%	6.48%	5.52%	3.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares	4.35%	4.80%	5.04%	4.44%	3.01%	1.23%	3.09%	3.08%	3.10%	2.20%	2.29%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VCOBX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VCOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSAX	VCOBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.84%	-18.14%	-36.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.84%	-2.70%	-52.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-18.03%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.14%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.60%	-1.88%	+0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.20%	-4.22%	+1.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	0.90%	+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VCOBX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSAX	VCOBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.30%	1.60%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	112.83%	2.46%	+110.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	133.33%	4.15%	+129.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	65.62%	5.75%	+59.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.62%	4.74%	+60.88%

Сравнение VMSAX с VCOBX

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VCOBX

Сравнение доходности по годам VMSAX и VCOBX

Доходность по периодам

VMSAX

VCOBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSAX и VCOBX

Доходность на риск

VMSAX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

VMSAX

VCOBX

Сравнение VMSAX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSAX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VCOBX

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VCOBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VCOBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)