Сравнение VMSAX с LSFIX
VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and LSFIX (Loomis Sayles Fixed Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, VMSAX returned 7.69%/yr vs 6.66%/yr for LSFIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VMSAX charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for LSFIX.
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и LSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у LSFIX с доходностью 0.08%.
VMSAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.10%
LSFIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.66%
- Всё время*
- 5.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMSAX и LSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.57% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | 0.08% | 9.10% | 5.39% | 8.21% | -9.62% |
Correlation
The correlation between VMSAX and LSFIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between VMSAX and LSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSAX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск
VMSAX
LSFIX
Сравнение VMSAX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSAX | LSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.19 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.24 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.42 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и LSFIX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и LSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSAX | LSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -26.33% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -2.80% | -52.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -4.62% | -50.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.32% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.24% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.95% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и LSFIX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 0.76%, в то время как у Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSAX | LSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.97% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.72% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.32% | 3.45% | +129.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.04% | 4.96% | +58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.04% | 4.91% | +58.13% |
Сравнение комиссий VMSAX и LSFIX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSFIX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и LSFIX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности LSFIX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | 4.70% | 4.70% | 5.79% | 4.41% | 1.53% | 6.23% | 6.23% | 4.24% | 5.62% | 5.62% | 3.57% | 6.77% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.48% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSAX and LSFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSFIX has higher volatility (0.97%) compared to VMSAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs LSFIX's -26.33%.
LSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSAX и LSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор