Сравнение VMSAX с ETSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и ETSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и ETSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.45% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 0.45%.
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETSIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и ETSIX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.
Доходность на риск
VMSAX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск
VMSAX
ETSIX
Сравнение VMSAX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | ETSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.05 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 4.31 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.68 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.61 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 14.55 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.05 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.33 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и ETSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и ETSIX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности ETSIX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.11% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и ETSIX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и ETSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -12.63% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -2.43% | -52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.30% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.44% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.60% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и ETSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) имеют волатильность 1.19% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.24% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 1.91% | +110.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.59% | 3.00% | +130.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 3.16% | +62.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 3.15% | +62.50% |