PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и JSVIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с VCOBXVMSAX с ENIAXVMSAX с RCTIX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIXJSVIX с ESIIX

Сравнение комиссий VMSAX и JSVIX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.95

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

4.45

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.71

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

4.34

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

19.97

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.95

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.18

-2.12

Корреляция

Корреляция между VMSAX и JSVIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и JSVIX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и JSVIX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-8.75%

-46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-1.48%

-53.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.28%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.72%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.32%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и JSVIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.73%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

1.25%

+111.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.59%

2.08%

+131.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.65%

2.48%

+63.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

2.58%

+63.07%