Сравнение VMSAX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и VBTLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares	-0.99%	9.08%	6.86%	10.53%	-8.42%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	-0.49%	7.17%	1.26%	5.74%	-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%.

VMSAX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.98%

С начала года: -0.99%

6 месяцев: 0.66%

1 год: 6.00%

3 года*: 7.21%

5 лет*: —

10 лет*: —

VBTLX

1 день: 0.52%

1 месяц: -2.23%

С начала года: -0.49%

6 месяцев: 0.50%

1 год: 3.77%

3 года*: 3.44%

5 лет*: 0.23%

10 лет*: 1.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMSAX:

VMSAX с PIMIX VMSAX с JPIE VMSAX с FLXR VMSAX с VCOBX VMSAX с ENIAX VMSAX с RCTIX VMSAX с VWEHX

Часто сравнивают с VBTLX:

VBTLX с BND VBTLX с VTSAX VBTLX с FXNAX VBTLX с FTBFX VBTLX с SWAGX VBTLX с VBILX VBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VMSAX и VBTLX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VMSAX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBTLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSAX	VBTLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.05	1.00	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	1.44	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.07	1.18	+0.90
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	1.78	-1.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.75	5.08	-3.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSAX	VBTLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	1.00	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.04	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.76	-0.70

Корреляция

Корреляция между VMSAX и VBTLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VBTLX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares	5.17%	5.66%	6.48%	5.52%	3.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.61%	3.87%	3.69%	3.10%	2.59%	1.96%	2.39%	2.74%	2.57%	2.56%	2.53%	2.82%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VBTLX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSAX	VBTLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.84%	-18.81%	-36.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.84%	-2.73%	-52.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-18.14%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.03%	-3.06%	+1.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.21%	-2.67%	-0.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	0.96%	+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSAX	VBTLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.19%	1.55%	-0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	112.83%	2.59%	+110.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	133.59%	4.37%	+129.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	65.65%	5.98%	+59.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.65%	4.97%	+60.68%

Сравнение VMSAX с VBTLX

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VBTLX

Сравнение доходности по годам VMSAX и VBTLX

Доходность по периодам

VMSAX

VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSAX и VBTLX

Доходность на риск

VMSAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

VMSAX

VBTLX

Сравнение VMSAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VBTLX

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VBTLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VBTLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)