Сравнение VMSAX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и PIMIX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
VMSAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
VMSAX
PIMIX
Сравнение VMSAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.56 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.25 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.29 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.87 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.56 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.56 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.56 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и PIMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и PIMIX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и PIMIX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -13.39% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -3.69% | -51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.24% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.69% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.92% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и PIMIX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.88% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 2.64% | +110.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.59% | 4.28% | +129.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 4.75% | +60.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 4.20% | +61.45% |