PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. VMOT is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.93%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-17.93%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between VMOT and VFMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between VMOT and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMOT и VFMO

Секторы
VMOT
VFMO

Промышленность

19.9%
24.7%

Потребительский циклический сектор

18.8%
8.7%

Технологии

11.4%
17.5%

Энергетика

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.5%

Здравоохранение

8.4%
22.9%

Финансовые услуги

8.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.4%

Сырьевые материалы

5.1%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Промышленность

VMOT
19.9%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
VFMO
8.7%

Технологии

VMOT
11.4%
VFMO
17.5%

Энергетика

VMOT
8.6%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
VFMO
2.5%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
VFMO
6.5%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
VFMO
3.4%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
VFMO
0.2%

Недвижимость

VMOT
0.6%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

VMOT vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.12

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.77

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.09

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

15.46

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VMOT и VFMO

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-36.77%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.98%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-24.40%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-25.80%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-7.76%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и VFMO

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.05%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

16.38%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

21.21%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

21.70%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

23.56%

-8.66%

Сравнение комиссий VMOT и VFMO

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и VFMO

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and VFMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to VMOT (4.86%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 6.93% for VMOT. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.62% for VFMO.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.13% for VFMO.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор