PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

VMOT и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMOT и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.11%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD

Сравнение комиссий VMOT и MBOX

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

VMOT vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.78

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.20

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.02

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

4.72

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.78

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.70

-0.41

Корреляция

Корреляция между VMOT и MBOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и MBOX

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MBOX в 2.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и MBOX

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-16.42%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.16%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.44%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.55%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и MBOX

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.11%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.11%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.62%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.58%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

14.58%

+0.25%