PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с MBOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. VMOT is passively managed, while MBOX is actively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.94%/yr vs 11.86%/yr for MBOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 15.47%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.11%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Correlation

The correlation between VMOT and MBOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.66

The correlation between VMOT and MBOX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и MBOX

Секторы
VMOT
MBOX

Промышленность

19.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

18.8%
1.7%

Технологии

11.4%
18.3%

Энергетика

8.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
13.4%

Финансовые услуги

8.1%
25.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.0%

Сырьевые материалы

5.1%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Недвижимость

0.6%
3.4%

Промышленность

VMOT
19.9%
MBOX
8.2%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
MBOX
1.7%

Технологии

VMOT
11.4%
MBOX
18.3%

Энергетика

VMOT
8.6%
MBOX
14.1%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
MBOX
8.0%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
MBOX
13.4%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
MBOX
25.0%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
MBOX
2.0%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
MBOX
3.8%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
MBOX
2.2%

Недвижимость

VMOT
0.6%
MBOX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD

Доходность на риск

VMOT vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.24

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.19

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.88

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Просадки

Сравнение просадок VMOT и MBOX

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-16.42%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-5.75%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-16.37%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-16.42%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.28%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-3.46%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.73%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и MBOX

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.14%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

7.81%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.76%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.49%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

14.47%

+0.43%

Сравнение комиссий VMOT и MBOX

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и MBOX

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MBOX в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and MBOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs MBOX's -16.42%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 6.94% for VMOT. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT is categorized as Momentum, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: Alpha Architect and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.39% for MBOX.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор