Сравнение MBOX с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
MBOX и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | 0.27% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и TLTW
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
MBOX vs. TLTW — Ранг доходности на риск
MBOX
TLTW
Сравнение MBOX c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.35 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.03 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и TLTW составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и TLTW
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и TLTW
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -18.61% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -5.80% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -3.02% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -8.49% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.21% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и TLTW
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.46% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 5.80% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 8.88% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.55% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.55% | +3.03% |