Сравнение MBOX с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
MBOX и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или TLTW.
Основные характеристики
| MBOX | TLTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.38% | -6.43% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | -12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | -1.14 |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 12.64% |
| Макс. просадка | -16.42% | -18.60% |
| Current Drawdown | -3.64% | -16.92% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и TLTW
С начала года, MBOX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -6.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и TLTW
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и TLTW
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности TLTW в 18.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.74% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 18.85% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и TLTW
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и TLTW
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.37%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.