Сравнение MBOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
MBOX и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и SCHD
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
MBOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MBOX
SCHD
Сравнение MBOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.55 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и SCHD
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и SCHD
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -33.37% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.74% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -3.43% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.34% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.75% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и SCHD
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.33% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.96% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.69% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.40% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.70% | -2.12% |