PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. MBOX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.07%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

MBOX

1 день
0.96%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.86%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		16.59%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.66%

Correlation

The correlation between MBOX and SCHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.87

The correlation between MBOX and SCHD shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и SCHD

Секторы
MBOX
SCHD

Финансовые услуги

25.0%
9.3%

Технологии

18.3%
16.4%

Энергетика

14.1%
16.2%

Здравоохранение

13.4%
18.8%

Промышленность

8.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
19.2%

Сырьевые материалы

3.8%
1.2%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.3%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
SCHD
9.3%

Технологии

MBOX
18.3%
SCHD
16.4%

Энергетика

MBOX
14.1%
SCHD
16.2%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
SCHD
18.8%

Промышленность

MBOX
8.2%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
SCHD
1.2%

Недвижимость

MBOX
3.4%
SCHD

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с UDIV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MBOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.64

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.08

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

6.26

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

15.38

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MBOX и SCHD

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-33.37%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.61%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.13%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-16.85%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.32%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.87%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и SCHD

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.69%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.65%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.95%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.38%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.71%

-2.24%

Сравнение комиссий MBOX и SCHD

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и SCHD

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.87%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and SCHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.17%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.07% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.07% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.87% for MBOX.

They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор