Сравнение MBOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MBOX и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или SCHD.
Основные характеристики
| MBOX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 11.38% |
| Макс. просадка | -16.42% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.75% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и SCHD
С начала года, MBOX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и SCHD
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и SCHD
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.74% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и SCHD
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и SCHD
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.38%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.