Сравнение MBOX с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
MBOX и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и TPSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и TPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 3.29%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и TPSC
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.
Доходность на риск
MBOX vs. TPSC — Ранг доходности на риск
MBOX
TPSC
Сравнение MBOX c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.82 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и TPSC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и TPSC
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TPSC в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и TPSC
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TPSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -41.79% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.05% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.77% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -8.62% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.47% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и TPSC
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.21% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 11.30% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 20.17% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.99% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 24.69% | -10.11% |