Сравнение MBOX с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
MBOX и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или TPSC.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и TPSC
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 20.48%.
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
TPSC
20.48%
9.88%
18.02%
34.39%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MBOX | TPSC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 10.35 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 19.10% |
| Макс. просадка | -16.42% | -41.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и TPSC
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.
Корреляция
Корреляция между MBOX и TPSC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и TPSC
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности TPSC в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.90% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и TPSC
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TPSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и TPSC
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.98%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.