PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с TPSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. MBOX is actively managed, while TPSC is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 7.07%/yr for TPSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 9.32%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и TPSC

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%7.35%

Correlation

The correlation between MBOX and TPSC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.84

The correlation between MBOX and TPSC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и TPSC

Секторы
MBOX
TPSC

Финансовые услуги

25.0%
24.0%

Технологии

18.3%
12.4%

Энергетика

14.1%
5.9%

Здравоохранение

13.4%
7.0%

Промышленность

8.2%
18.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.3%

Сырьевые материалы

3.8%
5.2%

Недвижимость

3.4%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.7%
13.7%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
TPSC
24.0%

Технологии

MBOX
18.3%
TPSC
12.4%

Энергетика

MBOX
14.1%
TPSC
5.9%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
TPSC
7.0%

Промышленность

MBOX
8.2%
TPSC
18.5%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
TPSC
5.3%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
TPSC
5.2%

Недвижимость

MBOX
3.4%
TPSC
0.7%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
TPSC
6.8%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
TPSC
0.6%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
TPSC
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHDMBOX с UDIV
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPYTPSC с CALF

Доходность на риск

MBOX vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXTPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.29

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.98

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.27

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

7.35

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TPSC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXTPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.29

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MBOX и TPSC

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXTPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-41.79%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.95%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-23.44%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-23.63%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.48%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-8.43%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и TPSC

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXTPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.96%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.59%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.80%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.90%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

24.47%

-10.00%

Сравнение комиссий MBOX и TPSC

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и TPSC

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности TPSC в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and TPSC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs TPSC's -41.79%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 7.07% for TPSC. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.02% for TPSC.

MBOX is categorized as Dividend, while TPSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.52% for TPSC.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор