Сравнение MBOX с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
MBOX и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или TPSC.
Основные характеристики
| MBOX | TPSC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | -0.72% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | 19.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 18.32% |
| Макс. просадка | -16.42% | -41.57% |
| Current Drawdown | -3.75% | -4.44% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и TPSC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и TPSC
С начала года, MBOX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью -0.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и TPSC
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и TPSC
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности TPSC в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.74% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.06% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.47% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и TPSC
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TPSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и TPSC
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.38%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.