PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBOX с TPSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с TPSC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).

MBOX и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или TPSC.

Корреляция

Корреляция между MBOX и TPSC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBOX:

0.34

TPSC:

0.33

Коэф-т Сортино

MBOX:

0.62

TPSC:

0.65

Коэф-т Омега

MBOX:

1.08

TPSC:

1.08

Коэф-т Кальмара

MBOX:

0.37

TPSC:

0.32

Коэф-т Мартина

MBOX:

1.31

TPSC:

0.91

Индекс Язвы

MBOX:

4.65%

TPSC:

8.16%

Дневная вол-ть

MBOX:

17.20%

TPSC:

22.18%

Макс. просадка

MBOX:

-16.42%

TPSC:

-41.79%

Текущая просадка

MBOX:

-5.04%

TPSC:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью -0.69%.

MBOX

С начала года

2.12%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

-0.57%

1 год

5.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPSC

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-4.62%

1 год

7.18%

5 лет

16.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBOX и TPSC

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.

TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBOX и TPSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг риск-скорректированной доходности TPSC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPSC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBOX c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPSC равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и TPSC

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности TPSC в 1.01%

TTM202420232022202120202019
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.74%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.01%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и TPSC

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TPSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и TPSC

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 4.23%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...