PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MBOX с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с TPSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by Freedom Day, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. MBOX is actively managed, while TPSC is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.87%/yr vs 8.99%/yr for TPSC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 18.55%.

MBOX

1 день
-0.15%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
14.65%
С начала года
21.84%
1 год
27.76%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
Всё время*
12.80%

TPSC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
10.30%
С начала года
18.55%
1 год
25.30%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MBOX

Freedom Day Dividend ETF
$207.42K$225.06K$187.52K

TPSC

Timothy Plan US Small Cap Core ETF
$2.35M$1.56M$1.11M

Сравнение доходности по годам MBOX и TPSC

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		21.84%8.72%16.39%15.84%-4.32%10.13%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		18.55%7.34%11.50%17.64%-13.46%7.38%

Correlation

The correlation between MBOX and TPSC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.83

The correlation between MBOX and TPSC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и TPSC

Секторы
MBOX
TPSC

Финансовые услуги

27.6%
24.1%

Технологии

19.9%
13.1%

Энергетика

13.9%
4.9%

Здравоохранение

10.7%
7.6%

Промышленность

9.3%
19.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
0.6%

Недвижимость

4.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

1.8%
13.9%

Финансовые услуги

MBOX
27.6%
TPSC
24.1%

Технологии

MBOX
19.9%
TPSC
13.1%

Энергетика

MBOX
13.9%
TPSC
4.9%

Здравоохранение

MBOX
10.7%
TPSC
7.6%

Промышленность

MBOX
9.3%
TPSC
19.1%

Коммуникационные услуги

MBOX
5.7%
TPSC
0.6%

Недвижимость

MBOX
4.8%
TPSC
0.7%

Потребительский защитный сектор

MBOX
3.8%
TPSC
4.7%

Сырьевые материалы

MBOX
3.4%
TPSC
5.2%

Коммунальные услуги

MBOX
2.4%
TPSC
6.2%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.8%
TPSC
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с FYCMBOX с DDIVMBOX с TLTWMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHDMBOX с UDIV
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с CALFTPSC с SPY

Доходность на риск

MBOX vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MBOX c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBOXTPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.68

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.57

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.84

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

9.47

+7.03

MBOX vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа TPSC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBOX и TPSC

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXTPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-41.79%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.95%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-23.44%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-23.63%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.37%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-8.23%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.68%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и TPSC

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 2.59%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXTPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.57%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.31%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

15.18%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

19.74%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

24.22%

-9.90%

Сравнение комиссий MBOX и TPSC

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и TPSC

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TPSC в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.83%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.00%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and TPSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.57%) compared to MBOX (2.59%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs TPSC's -41.79%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.87% vs 8.99% for TPSC. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.87% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

MBOX has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.00% for TPSC.

MBOX is categorized as Dividend, while TPSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Freedom Day and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.52% for TPSC.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор