PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с MGMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с MGMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT).

MBOX и MGMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и MGMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и MGMT

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		2.39%6.96%12.95%17.87%-14.54%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у MGMT с доходностью 2.39%.

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGMT

1 день
0.60%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.55%
1 год
18.02%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Ballast Small/Mid Cap ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHDMBOX с DGRW
Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с AVUVMGMT с PRFZMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VOMGMT с VBMGMT с VTWO

Сравнение комиссий MBOX и MGMT

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MGMT в 1.10%.

MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

MBOX vs. MGMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c MGMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXMGMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.32

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.28

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. MGMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGMT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и MGMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXMGMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Корреляция

Корреляция между MBOX и MGMT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и MGMT

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MGMT в 0.33%

TTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.33%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и MGMT

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки MGMT в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и MGMT.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXMGMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-24.95%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.60%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-9.27%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.81%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.20%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и MGMT

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXMGMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.73%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

13.36%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.88%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

19.55%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

19.73%

-5.15%