PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с MGMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с MGMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.07%/yr vs 7.20%/yr for MGMT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 1.10%/yr for MGMT.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и MGMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у MGMT с доходностью 11.12%.

MBOX

1 день
0.96%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.86%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и MGMT

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		16.59%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%6.94%

Correlation

The correlation between MBOX and MGMT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.80

The correlation between MBOX and MGMT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и MGMT

Секторы
MBOX
MGMT

Финансовые услуги

25.0%
11.1%

Технологии

18.3%
13.6%

Энергетика

14.1%
15.7%

Здравоохранение

13.4%
6.2%

Промышленность

8.2%
23.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.8%
13.4%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.7%
8.0%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
MGMT
11.1%

Технологии

MBOX
18.3%
MGMT
13.6%

Энергетика

MBOX
14.1%
MGMT
15.7%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
MGMT
6.2%

Промышленность

MBOX
8.2%
MGMT
23.1%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
MGMT
3.5%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
MGMT
13.4%

Недвижимость

MBOX
3.4%
MGMT
1.8%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
MGMT

-

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
MGMT
3.5%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
MGMT
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Ballast Small/Mid Cap ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с SCHDMBOX с UDIV
Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VOMGMT с VTWO

Доходность на риск

MBOX vs. MGMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c MGMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXMGMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.61

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.37

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.29

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

6.94

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. MGMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа MGMT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и MGMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXMGMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.61

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.69

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MBOX и MGMT

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки MGMT в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и MGMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXMGMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-24.95%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-12.32%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-23.76%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-24.95%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-6.74%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.05%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и MGMT

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.17%, в то время как у Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXMGMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.17%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.96%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

17.50%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

19.54%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

19.57%

-5.10%

Сравнение комиссий MBOX и MGMT

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MGMT в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и MGMT

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MGMT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.87%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and MGMT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.17%) compared to MBOX (3.17%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs MGMT's -24.95%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.07% vs 7.20% for MGMT. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.07% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

MBOX has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.31% for MGMT.

MBOX is categorized as Dividend, while MGMT is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Inverdale Capital Management LLC. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 1.10% for MGMT.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и MGMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор