Сравнение MBOX с PFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI).
MBOX и PFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или PFI.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и PFI
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у PFI с доходностью 42.51%.
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
PFI
42.51%
12.13%
28.78%
50.72%
12.83%
9.33%
Основные характеристики
| MBOX | PFI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 19.01% |
| Макс. просадка | -16.42% | -59.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и PFI
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между MBOX и PFI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c PFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и PFI
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PFI в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.69% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и PFI
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и PFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и PFI
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.98%, в то время как у Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.