PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBOX с PFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MBOX и PFI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MBOX и PFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68%
16.99%
MBOX
PFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBOX:

1.28

PFI:

1.40

Коэф-т Сортино

MBOX:

1.81

PFI:

2.03

Коэф-т Омега

MBOX:

1.22

PFI:

1.26

Коэф-т Кальмара

MBOX:

1.92

PFI:

1.14

Коэф-т Мартина

MBOX:

7.46

PFI:

9.37

Индекс Язвы

MBOX:

2.15%

PFI:

2.95%

Дневная вол-ть

MBOX:

12.55%

PFI:

19.72%

Макс. просадка

MBOX:

-16.42%

PFI:

-59.53%

Текущая просадка

MBOX:

-8.36%

PFI:

-11.42%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у PFI с доходностью 27.57%.


MBOX

С начала года

14.70%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

2.28%

1 год

17.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFI

С начала года

27.57%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

16.00%

1 год

29.76%

5 лет

9.81%

10 лет

7.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBOX и PFI

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.


PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF
График комиссии PFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии MBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBOX c PFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.281.40
Коэффициент Сортино MBOX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.812.03
Коэффициент Омега MBOX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.26
Коэффициент Кальмара MBOX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.921.14
Коэффициент Мартина MBOX, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.469.37
MBOX
PFI

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFI равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и PFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
1.40
MBOX
PFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и PFI

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PFI в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.24%2.13%2.87%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF
1.31%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и PFI

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и PFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.36%
-11.42%
MBOX
PFI

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и PFI

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.42%
6.49%
MBOX
PFI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab