Сравнение MBOX с PFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI).
MBOX и PFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и PFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и PFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у PFI с доходностью -7.04%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и PFI
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.
Доходность на риск
MBOX vs. PFI — Ранг доходности на риск
MBOX
PFI
Сравнение MBOX c PFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | PFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.03 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.20 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.06 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 0.18 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.03 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.23 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и PFI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и PFI
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PFI в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и PFI
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и PFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -59.53% | +43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.86% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -14.06% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -14.56% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.83% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и PFI
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.80% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 15.52% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 22.67% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 22.09% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 22.19% | -7.61% |