Сравнение MBOX с FYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).
MBOX и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и FYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и FYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у FYC с доходностью 2.07%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и FYC
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.
Доходность на риск
MBOX vs. FYC — Ранг доходности на риск
MBOX
FYC
Сравнение MBOX c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | FYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.73 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.40 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.19 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 12.31 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.73 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и FYC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и FYC
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FYC в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и FYC
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и FYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -47.85% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.40% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.46% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -9.75% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.47% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и FYC
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.77% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 16.40% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 24.42% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 23.70% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 24.51% | -9.93% |