Сравнение MBOX с FYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).
MBOX и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или FYC.
Основные характеристики
| MBOX | FYC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.38% | -0.33% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 19.43% |
| Макс. просадка | -16.42% | -47.85% |
| Current Drawdown | -3.64% | -21.11% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и FYC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и FYC
С начала года, MBOX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у FYC с доходностью -0.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и FYC
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и FYC
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FYC в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.74% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.49% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% | 0.03% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и FYC
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и FYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и FYC
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.37%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.