График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Freedom Day Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) показал доход в 4.91% с начала года и 12.08% за последние 12 месяцев.
Freedom Day Dividend ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MBOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 4.45% | -4.03% | -0.13% | 4.91% | ||||||||
| 2025 | 3.99% | 0.62% | -2.98% | -3.27% | 2.20% | 2.88% | -0.37% | 3.59% | 2.14% | -1.70% | 2.19% | -0.57% | 8.72% |
| 2024 | 1.31% | 4.11% | 6.64% | -3.64% | 2.93% | 0.69% | 5.01% | 1.90% | 0.10% | -2.61% | 6.51% | -6.74% | 16.39% |
| 2023 | 3.81% | -4.47% | 0.04% | -0.08% | -3.32% | 7.70% | 4.73% | -1.54% | -2.88% | -2.22% | 7.30% | 6.83% | 15.84% |
| 2022 | -3.19% | -0.66% | 4.04% | -5.22% | 2.51% | -7.61% | 4.70% | -2.56% | -7.11% | 11.62% | 4.71% | -3.84% | -4.32% |
| 2021 | 0.47% | -0.09% | 1.05% | 1.77% | -4.34% | 5.69% | -1.79% | 6.81% | 9.48% |
Метрики бенчмарка
Freedom Day Dividend ETF: годовая альфа составляет 2.87%, бета — 0.74, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 06.05.2021.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.42%) было выше, чем в снижении (82.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 85.42%
- Участие в снижении
- 82.62%
Комиссия
Комиссия MBOX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBOX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.61 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Freedom Day Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.68 | $0.52 | $0.61 | $0.73 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freedom Day Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.73 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Freedom Day Dividend ETF показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Freedom Day Dividend ETF составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.42% | 11 апр. 2022 г. | 120 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 322 |
| -16.37% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 106 | 10 сент. 2025 г. | 196 |
| -7.6% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
| -6.84% | 5 янв. 2022 г. | 35 | 24 февр. 2022 г. | 20 | 24 мар. 2022 г. | 55 |
| -6.82% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...