- Эмитент
- Freedom Day
- Дата выпуска
- 5 мая 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $123M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $225.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBOX
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) прибавил 21.8% с начала года. Текущая цена акции MBOX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,832.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) показал доход в 21.84% с начала года и 27.76% за последние 12 месяцев.
Freedom Day Dividend ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MBOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MBOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 4.45% | -4.03% | 6.41% | 2.15% | 1.54% | 3.62% | 1.42% | 21.84% | ||||
| 2025 | 3.99% | 0.62% | -2.98% | -3.27% | 2.20% | 2.88% | -0.37% | 3.59% | 2.14% | -1.70% | 2.19% | -0.57% | 8.72% |
| 2024 | 1.31% | 4.11% | 6.64% | -3.64% | 2.93% | 0.69% | 5.01% | 1.90% | 0.10% | -2.61% | 6.51% | -6.74% | 16.39% |
| 2023 | 3.81% | -4.47% | 0.04% | -0.08% | -3.32% | 7.70% | 4.73% | -1.54% | -2.88% | -2.22% | 7.30% | 6.83% | 15.84% |
| 2022 | -3.19% | -0.66% | 4.04% | -5.22% | 2.51% | -7.61% | 4.70% | -2.56% | -7.11% | 11.62% | 4.71% | -3.84% | -4.32% |
| 2021 | 1.07% | -0.09% | 1.05% | 1.77% | -4.34% | 5.69% | -1.79% | 6.81% | 10.13% |
Метрики бенчмарка
Freedom Day Dividend ETF has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.73, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.51%) than losses (76.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 81.51%
- Участие в снижении
- 76.24%
Комиссия
Комиссия MBOX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBOX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.50 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | 10.58 | +5.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Freedom Day Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.68 | $0.52 | $0.61 | $0.73 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freedom Day Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.73 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Freedom Day Dividend ETF показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Freedom Day Dividend ETF составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.42%сент. 2022 г. | 5mo 22d | 9mo 27d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.37%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 5d | 9mo 18dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.60%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 24d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-6.84%февр. 2022 г. | 1mo 20d | 28d | 2mo 18dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.82%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MBOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -56.78% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -9.10% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -18.90% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.42% | -25.43% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.17% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.69% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.14% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBOX
Добавьте Freedom Day Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBOX