PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Freedom Day Dividend ETF (MBOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

EMPIRICAL FINANCE LLC

Дата выпуска

5 мая 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Actively Managed, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия MBOX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MBOX с SCHD MBOX с FYC MBOX с TLTW MBOX с DDIV MBOX с CSA MBOX с TPSC MBOX с MGMT MBOX с CSF MBOX с PFI MBOX с NOBL
Популярные сравнения:
MBOX с SCHD MBOX с FYC MBOX с TLTW MBOX с DDIV MBOX с CSA MBOX с TPSC MBOX с MGMT MBOX с CSF MBOX с PFI MBOX с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Freedom Day Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
9.66%
MBOX (Freedom Day Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Freedom Day Dividend ETF показал доход в 16.78% с начала года и 17.64% за последние 12 месяцев.


MBOX

С начала года

16.78%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

3.38%

1 год

17.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.31%4.11%6.64%-3.64%2.93%0.69%5.01%1.90%0.10%-2.61%6.51%16.78%
20233.81%-4.47%0.04%-0.08%-3.33%7.70%4.73%-1.54%-2.88%-2.23%7.30%6.83%15.84%
2022-3.19%-0.66%4.04%-5.22%2.51%-7.61%4.70%-2.56%-7.11%11.62%4.71%-3.84%-4.32%
20210.47%-0.09%1.05%1.77%-4.34%5.69%-1.79%6.81%9.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MBOX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBOX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.442.07
Коэффициент Сортино MBOX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.022.76
Коэффициент Омега MBOX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.39
Коэффициент Кальмара MBOX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.163.05
Коэффициент Мартина MBOX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0713.27
MBOX
^GSPC

Freedom Day Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
2.07
MBOX (Freedom Day Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Freedom Day Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.40$0.61$0.73$0.32

Дивидендный доход

1.21%2.13%2.87%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freedom Day Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.61
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.73
2021$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.69%
-1.91%
MBOX (Freedom Day Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Freedom Day Dividend ETF показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Freedom Day Dividend ETF составляет 6.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.42%11 апр. 2022 г.12030 сент. 2022 г.20224 июл. 2023 г.322
-8.36%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.
-7.6%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-6.84%5 янв. 2022 г.3524 февр. 2022 г.2024 мар. 2022 г.55
-6.82%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Freedom Day Dividend ETF составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.20%
3.82%
MBOX (Freedom Day Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab