Сравнение MBOX с DDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV).
MBOX и DDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или DDIV.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и DDIV
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у DDIV с доходностью 36.30%.
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
DDIV
36.30%
8.54%
22.89%
47.09%
12.88%
9.96%
Основные характеристики
| MBOX | DDIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 14.40% |
| Макс. просадка | -16.42% | -47.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и DDIV
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между MBOX и DDIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c DDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и DDIV
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DDIV в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.20% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и DDIV
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и DDIV
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.98%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.