Сравнение MBOX с DDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV).
MBOX и DDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и DDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и DDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | -1.35% | 12.23% | 27.18% | 9.95% | -12.44% | 9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью -1.35%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDIV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и DDIV
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.
Доходность на риск
MBOX vs. DDIV — Ранг доходности на риск
MBOX
DDIV
Сравнение MBOX c DDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | DDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.68 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.48 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | DDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и DDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и DDIV
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DDIV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.75% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и DDIV
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | DDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -47.56% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -14.88% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -7.45% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.08% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.11% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и DDIV
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | DDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.21% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 12.03% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 19.60% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.79% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.89% | -5.31% |