PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с IMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).

VMOT и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 7.41%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS

Сравнение комиссий VMOT и IMOM

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.59%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

VMOT vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTIMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.16

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.73

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.13

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

13.32

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между VMOT и IMOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и IMOM

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IMOM в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и IMOM

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и IMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-45.74%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-15.61%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-39.27%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-9.61%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-14.37%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.66%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и IMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 7.71%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.33%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.36%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

22.51%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

19.95%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

20.10%

-5.27%