PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock, while CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Over the past 5 years, VMO returned -1.01%/yr vs 10.49%/yr for CMDY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMO и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.16%.

VMO

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.90%
1 год
15.04%
3 года*
7.91%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
1.78%

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		4.65%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-1.16%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between VMO and CMDY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.04

The correlation between VMO and CMDY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VT
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

VMO vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.83

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.64

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.86

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VMO и CMDY

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-31.19%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.73%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-10.08%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-26.56%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-4.95%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-13.14%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.58%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и CMDY

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 3.34%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.11%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

14.25%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

16.10%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

15.80%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

14.63%

-1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и CMDY

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.73%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

VMO and CMDY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to VMO (3.34%). In terms of maximum drawdown, VMO dropped -50.11% vs CMDY's -31.19%.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор