PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO с IEMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		1.29%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 1.79% против 8.31% соответственно.

VMO

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.88%
3 года*
6.04%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
1.79%

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с SPHQVMO с VFV.TOVMO с VOOVMO с IIMVMO с VEAVMO с VTVMO с VTI
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

VMO vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.62

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.43

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

9.12

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.62

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между VMO и IEMG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и IEMG

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.89%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VMO и IEMG

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-38.71%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-13.21%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-35.93%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-38.71%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-10.33%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-13.11%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.53%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и IEMG

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.03%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.33%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

14.70%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

19.82%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

17.91%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

19.84%

-7.19%