Сравнение VMO с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 1.84% против 8.31% соответственно.
VMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.84%
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO vs. IEMG — Ранг доходности на риск
VMO
IEMG
Сравнение VMO c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.70 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.30 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.58 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 9.84 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VMO и IEMG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и IEMG
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности IEMG в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.85% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и IEMG
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -38.71% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -13.21% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -35.93% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.70% | -38.71% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -9.40% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -13.11% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.46% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и IEMG
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 9.35% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 14.68% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 19.79% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.91% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.84% | -7.19% |