Сравнение VMO с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMO или IEMG.
Основные характеристики
| VMO | IEMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 13.69% |
| Дох-ть за 3 года | -5.07% | -2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 4.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.61% | 2.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 14.16% |
| Макс. просадка | -50.11% | -38.72% |
| Текущая просадка | -14.48% | -14.42% |
Корреляция
Корреляция между VMO и IEMG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMO и IEMG
С начала года, VMO показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции VMO превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMO c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и IEMG
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IEMG в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 5.26% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.94% | 5.98% | 6.73% | 6.33% | 6.12% | 7.43% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.75% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и IEMG
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и IEMG
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 1.62%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.