PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMO с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMO и IEMG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VMO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14%
0.41%
VMO
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMO:

0.75

IEMG:

0.76

Коэф-т Сортино

VMO:

1.14

IEMG:

1.15

Коэф-т Омега

VMO:

1.14

IEMG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VMO:

0.29

IEMG:

0.45

Коэф-т Мартина

VMO:

3.55

IEMG:

3.02

Индекс Язвы

VMO:

2.10%

IEMG:

3.80%

Дневная вол-ть

VMO:

9.97%

IEMG:

15.07%

Макс. просадка

VMO:

-50.09%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

VMO:

-18.82%

IEMG:

-14.91%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.95% соответственно.


VMO

С начала года

6.02%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-0.75%

1 год

7.47%

5 лет

0.03%

10 лет

2.70%

IEMG

С начала года

7.43%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

0.41%

1 год

9.36%

5 лет

2.51%

10 лет

3.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.750.76
Коэффициент Сортино VMO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.141.15
Коэффициент Омега VMO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.14
Коэффициент Кальмара VMO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.290.45
Коэффициент Мартина VMO, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.553.02
VMO
IEMG

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
0.76
VMO
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и IEMG

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности IEMG в 3.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust
6.60%4.48%5.70%4.64%4.66%4.94%5.90%5.98%6.72%6.32%6.12%7.43%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.17%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VMO и IEMG

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.09%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.82%
-14.91%
VMO
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и IEMG

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 3.27%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
3.74%
VMO
IEMG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab