Сравнение VMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.84% против 14.14% соответственно.
VMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO vs. VOO — Ранг доходности на риск
VMO
VOO
Сравнение VMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.31 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VMO и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и VOO
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.85% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и VOO
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -33.99% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -11.98% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -24.52% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.70% | -33.99% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.55% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -3.72% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.55% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и VOO
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.34% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.47% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 18.11% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.82% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.99% | -5.34% |