Сравнение VMO с IIM
VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) and IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VMO returned 1.78%/yr vs 2.12%/yr for IIM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMO и IIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMO показывает доходность 4.65%, а IIM немного ниже – 4.54%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям IIM по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.12% соответственно.
VMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.78%
IIM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам VMO и IIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 4.65% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 4.54% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
Correlation
The correlation between VMO and IIM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between VMO and IIM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMO:
$654.17M
IIM:
$587.96M
VMO:
$0.64
IIM:
$0.85
VMO:
15.23
IIM:
14.69
VMO:
0.16
IIM:
0.08
VMO:
7.90
IIM:
8.05
VMO:
0.95
IIM:
0.99
VMO:
$82.85M
IIM:
$73.01M
VMO:
$58.54M
IIM:
$54.83M
VMO:
$58.61M
IIM:
$51.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO vs. IIM — Ранг доходности на риск
VMO
IIM
Сравнение VMO c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO | IIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.68 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 5.16 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VMO и IIM
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и IIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMO | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -40.17% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.19% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -16.20% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -35.75% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.70% | -35.75% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -3.81% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.36% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.99% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и IIM
Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMO | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.66% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.69% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 10.55% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.46% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.83% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и IIM
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IIM в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.41% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.73% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMO и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Municipal Opportunity Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMO and IIM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMO has higher volatility (3.34%) compared to IIM (2.66%). In terms of maximum drawdown, VMO dropped -50.11% vs IIM's -40.17%.
VMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMO и IIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор