Сравнение VMO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMO или SPHQ.
Основные характеристики
| VMO | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 24.31% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 30.81% |
| Дох-ть за 3 года | -5.07% | 12.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 16.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.61% | 13.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 12.38% |
| Макс. просадка | -50.11% | -57.83% |
| Текущая просадка | -14.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMO и SPHQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMO и SPHQ
С начала года, VMO показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 24.31%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 3.61% против 13.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и SPHQ
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPHQ в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 5.26% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.94% | 5.98% | 6.73% | 6.33% | 6.12% | 7.43% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.88% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и SPHQ
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 1.62%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.