PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock, while SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, VMO returned 1.78%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 1.78% против 15.04% соответственно.

VMO

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.90%
1 год
15.04%
3 года*
7.91%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
1.78%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		4.65%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between VMO and SPHQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.15

The correlation between VMO and SPHQ shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VTVMO с VTI
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VMO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.89

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.73

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.67

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

11.39

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.90

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VMO и SPHQ

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-57.83%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.90%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.57%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-25.04%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-31.60%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

0.00%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.70%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.08%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и SPHQ

Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.34% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

10.18%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

12.62%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

16.45%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

17.86%

-5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и SPHQ

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.73%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

VMO and SPHQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMO has higher volatility (3.34%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, VMO dropped -50.11% vs SPHQ's -57.83%.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор