PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		1.72%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 1.84% против 13.63% соответственно.

VMO

1 день
0.42%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.33%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
1.84%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с IEMGVMO с VOOVMO с IIMVMO с VEAVMO с VTVMO с VTI
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VMO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

6.35

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между VMO и SPHQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и SPHQ

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.85%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VMO и SPHQ

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-57.83%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-10.84%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-25.04%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-31.60%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-5.92%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-10.78%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.48%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.32%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.67%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

17.13%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

16.40%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.81%

-5.16%