PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMO с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO с SPHQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMO или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между VMO и SPHQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMO:

0.46

SPHQ:

0.79

Коэф-т Сортино

VMO:

0.84

SPHQ:

1.23

Коэф-т Омега

VMO:

1.11

SPHQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

VMO:

0.25

SPHQ:

0.84

Коэф-т Мартина

VMO:

1.77

SPHQ:

3.45

Индекс Язвы

VMO:

3.24%

SPHQ:

4.01%

Дневная вол-ть

VMO:

10.95%

SPHQ:

17.27%

Макс. просадка

VMO:

-50.11%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

VMO:

-18.14%

SPHQ:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.66% против 12.99% соответственно.

VMO

С начала года

-0.74%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-2.30%

1 год

5.50%

5 лет

1.52%

10 лет

2.66%

SPHQ

С начала года

0.60%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-1.38%

1 год

13.12%

5 лет

16.33%

10 лет

12.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMO и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг риск-скорректированной доходности VMO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и SPHQ

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности SPHQ в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.79%6.49%4.48%5.70%4.64%4.66%4.94%5.90%5.98%6.72%6.32%6.12%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.14%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VMO и SPHQ

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.18%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...