Сравнение VMO с VT

С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.84% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VMO и VT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VT.

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.