Сравнение VMO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMO или VEA.
Основные характеристики
| VMO | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 17.67% |
| Дох-ть за 3 года | -5.07% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.61% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 13.21% |
| Макс. просадка | -50.11% | -60.70% |
| Текущая просадка | -14.48% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между VMO и VEA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMO и VEA
С начала года, VMO показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.61% против 5.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и VEA
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VEA в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 5.26% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.94% | 5.98% | 6.73% | 6.33% | 6.12% | 7.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и VEA
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и VEA
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.