Сравнение VMO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.65% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.84% против 9.49% соответственно.
VMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.84%
VEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO vs. VEA — Ранг доходности на риск
VMO
VEA
Сравнение VMO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.73 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.36 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.64 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 10.14 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.73 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VMO и VEA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и VEA
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VEA в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.85% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и VEA
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -60.68% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -11.63% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -29.71% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.70% | -35.73% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -7.91% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -13.39% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.03% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и VEA
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 7.84% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 11.69% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 17.69% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.30% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.26% | -4.61% |