PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO с VEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		1.29%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.65%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.79% против 9.49% соответственно.

VMO

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.88%
3 года*
6.04%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
1.79%

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
30.37%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с SPHQVMO с VFV.TOVMO с IEMGVMO с VOOVMO с IIMVMO с VTVMO с VTI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Доходность на риск

VMO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.73

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.36

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.64

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

10.14

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.03

Корреляция

Корреляция между VMO и VEA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и VEA

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VEA в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.89%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VMO и VEA

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-60.68%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-11.63%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-29.71%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-35.73%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-7.91%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-13.39%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.03%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и VEA

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.84%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

11.69%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

17.69%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

16.30%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.26%

-4.61%