PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust
1.72%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.65%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.84% против 9.49% соответственно.


VMO

1 день
0.42%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.33%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
1.84%

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
30.37%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Municipal Opportunity Trust

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VMO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMO
Ранг доходности на риск VMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMOVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.73

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.36

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.64

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

10.14

-6.00

VMO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMOVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.73

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между VMO и VEA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и VEA

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VEA в 2.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust
7.85%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VMO и VEA

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


VMOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-60.68%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-11.63%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-29.71%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-35.73%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-7.91%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-13.39%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.03%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и VEA

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VMOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.84%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

11.69%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

17.69%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

16.30%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.26%

-4.61%