PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNFX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNFX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.66%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 3.95% против 6.07% соответственно.

VMNFX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.15%
3 года*
11.56%
5 лет*
12.36%
10 лет*
3.95%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с VMVFXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий VMNFX и QMNNX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMNFX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.77

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.40

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.06

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

5.15

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

1.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Корреляция

Корреляция между VMNFX и QMNNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и QMNNX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.32%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и QMNNX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNFXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-39.22%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-5.47%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-14.23%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-39.22%

+14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.92%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-10.67%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.19%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и QMNNX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNFXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.36%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

4.07%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

6.29%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

9.53%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

8.23%

-1.89%