- ISIN
- US00191K7818
- CUSIP
- 00191K781
- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 7 окт. 2014 г.
- Категория
- Equity Market Neutral
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) снизился на 6.1% с начала года. Текущая цена акции QMNNX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMNNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,366.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) показал доход в -6.07% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMNNX составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AQR Equity Market Neutral Fund Class N
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 5.98%
- Всё время*
- 6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QMNNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QMNNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 авг. 2015 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.11% | -0.51% | 0.09% | -3.74% | 0.62% | -2.54% | 3.24% | -0.09% | -6.07% | ||||
| 2025 | 3.27% | 3.96% | 2.09% | 1.86% | 2.20% | 0.18% | -1.70% | 2.64% | 3.37% | 1.03% | 1.70% | 3.03% | 26.19% |
| 2024 | 6.04% | 0.46% | 5.22% | 3.34% | 2.82% | -1.01% | -0.61% | 0.41% | -0.72% | 1.55% | 3.67% | 2.02% | 25.43% |
| 2023 | 1.50% | 3.19% | -3.53% | 0.80% | -1.36% | 3.57% | 2.78% | 3.78% | 5.94% | 2.06% | 0.29% | -3.36% | 16.30% |
| 2022 | 11.10% | 1.50% | -0.98% | 6.96% | 6.50% | -4.69% | -4.81% | -0.84% | -0.61% | 4.76% | 3.14% | 3.41% | 27.07% |
| 2021 | 2.73% | 2.34% | 8.85% | -0.14% | 3.65% | -5.96% | 0.00% | -2.31% | 1.77% | -2.17% | 1.78% | 6.45% | 17.38% |
Метрики бенчмарка
AQR Equity Market Neutral Fund Class N has an annualized alpha of 7.23%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund captured 4.33% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -44.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.23%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.33%
- Участие в снижении
- -44.19%
Комиссия
Комиссия QMNNX составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMNNX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.50 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 10.58 | -9.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Equity Market Neutral Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.59 | $1.79 | $0.50 | $0.10 | $1.10 | $0.35 | $0.05 | $0.41 | $0.14 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Equity Market Neutral Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Equity Market Neutral Fund Class N показал максимальную просадку в 39.22%, зарегистрированную 30 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 657 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Equity Market Neutral Fund Class N составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.22%дек. 2020 г. | 2y 11mo | 2y 7mo | 5y 6moянв. 2018 г. - авг. 2023 г. | — |
-9.96%июль 2026 г. | 6mo 12d | — | 7mo 17dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-4.46%авг. 2024 г. | 2mo 4d | 2mo 12d | 4mo 16dиюнь 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-4.09%окт. 2015 г. | 9d | 18d | 27dсент. 2015 г. - окт. 2015 г. | — |
-4.01%дек. 2023 г. | 1mo 13d | 13d | 1mo 26dнояб. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| QMNNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -56.78% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -9.10% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -18.90% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -25.43% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.92% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.17% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.69% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.14% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMNNX
Добавьте AQR Equity Market Neutral Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMNNX