PortfoliosLab logo
AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00191K7818

CUSIP

00191K781

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

7 окт. 2014 г.

Категория

Equity Market Neutral

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия QMNNX составляет 5.28%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Equity Market Neutral Fund N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.48%
180.63%
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Equity Market Neutral Fund N показал доход в 10.83% с начала года и 20.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Equity Market Neutral Fund N составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.04%

10 лет

4.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QMNNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%3.96%2.09%1.12%10.83%
20245.66%0.46%5.22%3.34%2.82%-1.01%-0.62%0.41%-0.72%1.55%3.67%2.02%24.98%
20231.50%3.19%-3.53%0.80%-1.36%3.57%2.78%3.78%5.94%2.06%0.29%-3.01%16.72%
202211.10%1.50%-0.98%6.95%6.50%-4.69%-4.81%-0.84%-0.61%4.76%3.14%3.41%27.08%
20212.73%2.34%8.86%-0.14%3.65%-5.96%0.00%-2.31%1.77%-2.17%1.78%4.95%15.73%
2020-0.99%-2.77%-1.94%-3.25%-5.76%2.04%-1.75%-1.40%0.13%-2.19%-3.29%-15.24%-31.69%
2019-0.28%-1.59%-0.38%-4.21%-2.00%-0.41%0.20%-0.31%-0.31%-0.00%-0.93%-5.49%-14.77%
20182.13%-1.04%-1.14%-2.62%-1.43%-4.70%-0.45%-1.53%0.18%-3.38%-1.98%3.59%-11.93%
2017-0.58%0.84%0.50%0.42%-0.08%-0.08%0.83%2.38%0.48%1.28%-0.24%-0.28%5.56%
20162.09%-0.43%0.17%-2.23%0.70%-0.26%0.35%-0.26%1.22%1.72%1.02%1.27%5.42%
20152.90%-0.78%0.39%-2.34%4.29%-0.10%3.45%0.56%5.80%0.09%0.35%1.74%17.30%
20141.20%2.57%1.99%5.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QMNNX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMNNX: 4.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.62
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.60
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
QMNNX: 16.88
^GSPC: 1.94

AQR Equity Market Neutral Fund N на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.17
0.46
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Equity Market Neutral Fund N за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$1.79$0.50$0.00$0.00$0.00$0.05$0.41$0.14$0.28$0.58

Дивидендный доход

5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Equity Market Neutral Fund N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$1.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.58$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Equity Market Neutral Fund N показал максимальную просадку в 50.11%, зарегистрированную 30 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 855 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.11%30 янв. 2018 г.73630 дек. 2020 г.85524 мая 2024 г.1591
-4.46%3 июн. 2024 г.456 авг. 2024 г.5117 окт. 2024 г.96
-4.09%30 сент. 2015 г.89 окт. 2015 г.1227 окт. 2015 г.20
-3.98%20 янв. 2016 г.1639 сент. 2016 г.3631 окт. 2016 г.199
-3.86%20 мар. 2015 г.2829 апр. 2015 г.1927 мая 2015 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Equity Market Neutral Fund N составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
14.23%
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N)
Benchmark (^GSPC)