PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QMNNX с QLENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QLENX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.08%
212.61%
QMNNX
QLENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.73

QLENX:

2.98

Коэф-т Сортино

QMNNX:

5.35

QLENX:

4.05

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.73

QLENX:

1.56

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

5.15

QLENX:

4.22

Коэф-т Мартина

QMNNX:

19.46

QLENX:

19.58

Индекс Язвы

QMNNX:

1.18%

QLENX:

1.23%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.17%

QLENX:

8.06%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

QLENX:

-39.59%

Текущая просадка

QMNNX:

-0.19%

QLENX:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.48% против 11.09% соответственно.


QMNNX

С начала года

9.91%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

18.28%

1 год

22.87%

5 лет

11.09%

10 лет

4.48%

QLENX

С начала года

9.11%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

17.71%

1 год

24.04%

5 лет

23.00%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMNNX и QLENX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QLENX в 5.18%.


QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и QLENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.73
QLENX: 2.98
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
QMNNX: 5.35
QLENX: 4.05
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
QMNNX: 1.73
QLENX: 1.56
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QMNNX: 5.15
QLENX: 4.22
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 19.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
QMNNX: 19.46
QLENX: 19.58

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.73
2.98
QMNNX
QLENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QLENX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности QLENX в 6.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.52%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.54%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QLENX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки QLENX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QLENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-1.10%
QMNNX
QLENX

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QLENX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.87%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87%
3.44%
QMNNX
QLENX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab