PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNNX с QLENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) and QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) are both mutual funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QMNNX returned 5.90%/yr vs 11.83%/yr for QLENX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMNNX charges 5.28%/yr vs 1.57%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.83% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.18%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.98%
1 год
2.71%
3 года*
17.83%
5 лет*
18.30%
10 лет*
5.90%

QLENX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.23%
1 год
13.04%
3 года*
24.93%
5 лет*
22.69%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-7.21%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		-1.90%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%

Correlation

The correlation between QMNNX and QLENX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.75

The correlation between QMNNX and QLENX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Long-Short Equity Fund Class N

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с ^GSPCQMNNX с VMNFX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с QNZNXQLENX с VIG

Доходность на риск

QMNNX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMNNXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.84

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.66

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.26

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

6.95

-6.19

QMNNX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QLENX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, примерно равная максимальной просадке QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNNXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-38.50%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.09%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

-7.09%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-17.19%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-38.50%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-2.51%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-7.46%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.98%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QLENX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.60%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNNXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.14%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

5.90%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

7.51%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.32%

10.03%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

10.56%

-2.25%

Сравнение комиссий QMNNX и QLENX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QLENX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QLENX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности QLENX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		1.67%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.35%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QMNNX and QLENX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLENX has higher volatility (3.14%) compared to QMNNX (2.60%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs QLENX's -38.50%.

QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор