PortfoliosLab logo
Сравнение QMNNX с QLENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QLENX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.48%
212.61%
QMNNX
QLENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.17

QLENX:

2.27

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.39

QLENX:

2.90

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.62

QLENX:

1.45

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.60

QLENX:

3.10

Коэф-т Мартина

QMNNX:

16.88

QLENX:

13.86

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

QLENX:

1.58%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.49%

QLENX:

9.67%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

QLENX:

-39.59%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

QLENX:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.81% против 11.21% соответственно.


QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.19%

10 лет

4.81%

QLENX

С начала года

9.11%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

16.65%

1 год

21.80%

5 лет

22.61%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMNNX и QLENX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QLENX в 5.18%.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и QLENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.17
QLENX: 2.27
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.39
QLENX: 2.90
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.62
QLENX: 1.45
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.60
QLENX: 3.10
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QMNNX: 16.88
QLENX: 13.86

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа QLENX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.17
2.27
QMNNX
QLENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QLENX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности QLENX в 6.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.54%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QLENX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки QLENX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QLENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.10%
QMNNX
QLENX

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QLENX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.87%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
6.03%
QMNNX
QLENX