PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QRPIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-2.62%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-8.80%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		10.19%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 10.19%.

QMNNX

1 день
0.93%
1 месяц
1.63%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
3.17%
1 год
11.59%
3 года*
21.05%
5 лет*
18.59%
10 лет*
6.17%

QRPIX

1 день
1.07%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.98%
3 года*
20.53%
5 лет*
17.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-BQMNNX с MMTM
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWVQRPIX с SPY

Сравнение комиссий QMNNX и QRPIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.81

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.23

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.98

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.73

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

1.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.12

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QRPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QRPIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности QRPIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.29%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.31%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QRPIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-28.45%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-9.58%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-11.29%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

0.00%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.79%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.26%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QRPIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.47%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.55%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

11.46%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

11.74%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

10.36%

-2.13%