PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 Index (^GSPC).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.07% против 12.24% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с BRK-BQMNNX с MMTM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QMNNX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.92

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.41

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.41

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.61

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.92

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.61

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между QMNNX и ^GSPC составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и ^GSPC

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-56.78%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-12.14%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-25.43%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-33.92%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.78%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-10.75%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.60%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и ^GSPC

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.37%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

9.55%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

18.33%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

16.90%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

18.05%

-9.82%