PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMNNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с ^GSPC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMNNX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между QMNNX и ^GSPC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.95%
188.83%
QMNNX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.14

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.35

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.61

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.56

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

QMNNX:

16.73

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.50%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QMNNX:

-0.46%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.69% против 10.61% соответственно.

QMNNX

С начала года

11.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

16.70%

1 год

20.35%

5 лет

12.39%

10 лет

4.69%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.14
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMNNX: 4.35
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.61
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.56
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
QMNNX: 16.73
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.14
0.67
QMNNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и ^GSPC

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46%
-7.45%
QMNNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и ^GSPC

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.88%
14.17%
QMNNX
^GSPC