PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMNNX с EIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с EIC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMNNX или EIC.

Корреляция

Корреляция между QMNNX и EIC составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.77%
35.70%
QMNNX
EIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.17

EIC:

0.23

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.39

EIC:

0.43

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.62

EIC:

1.06

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.60

EIC:

0.24

Коэф-т Мартина

QMNNX:

16.88

EIC:

0.91

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

EIC:

4.21%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.49%

EIC:

17.07%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

EIC:

-67.08%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

EIC:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -5.11%.

QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.19%

10 лет

4.81%

EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и EIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.17
EIC: 0.23
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMNNX: 4.39
EIC: 0.43
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.62
EIC: 1.06
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.60
EIC: 0.24
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QMNNX: 16.88
EIC: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа EIC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.17
0.23
QMNNX
EIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и EIC

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности EIC в 17.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и EIC

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и EIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.38%
QMNNX
EIC

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и EIC

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.87%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
11.41%
QMNNX
EIC