PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMNNX с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNNX с EIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) is Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QMNNX returned 17.71%/yr vs 3.92%/yr for EIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у EIC с доходностью -2.72%.

QMNNX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-5.08%
С начала года
-8.20%
1 год
3.57%
3 года*
17.24%
5 лет*
17.71%
10 лет*
5.75%

EIC

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-2.72%
1 год
-12.76%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		-8.20%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-4.98%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.72%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%

Correlation

The correlation between QMNNX and EIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class N

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с VMNFXQMNNX с ^GSPC
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFNEIC с VOO

Доходность на риск

QMNNX vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMNNXEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.64

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.77

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.45

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-0.79

+1.56

QMNNX vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и EIC

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNNXEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-67.08%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-28.67%

+18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-34.06%

+24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-34.06%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-23.03%

+14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-12.43%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

16.25%

-11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и EIC

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) составляет 2.25%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNNXEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

5.82%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

14.06%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

20.07%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.30%

20.30%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

37.23%

-28.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и EIC

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности EIC в 16.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		1.37%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QMNNX and EIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (5.82%) compared to QMNNX (2.25%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs EIC's -67.08%.

QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор