PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNNX с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) and CCOR (Core Alternative ETF) are both funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. Over the past 5 years, QMNNX returned 16.89%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QMNNX charges 5.28%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.65%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between QMNNX and CCOR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.02

The correlation between QMNNX and CCOR shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTMQMNNX с ^GSPC
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPYCCOR с DIVO

Доходность на риск

QMNNX vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.73

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.97

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.58

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.34

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.73

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

-0.22

+2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.12

+0.71

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и CCOR

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNNXCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-22.99%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.75%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

-12.31%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-22.99%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-19.29%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-7.29%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.80%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и CCOR

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNNXCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.05%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

6.99%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

11.10%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

10.75%

-2.45%

Сравнение комиссий QMNNX и CCOR

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и CCOR

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QMNNX and CCOR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMNNX has higher volatility (2.81%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs CCOR's -22.99%.

QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор