Сравнение QMNNX с CCOR
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) and CCOR (Core Alternative ETF) are both funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative. Both are actively managed. Over the past 5 years, QMNNX returned 18.80%/yr vs -1.52%/yr for CCOR. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QMNNX charges 1.62%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью 1.25%.
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 5.98%
- Всё время*
- 6.65%
CCOR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.03K | $62.31K | $80.37K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QMNNX и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | -6.07% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.92% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.25% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.97% |
Correlation
The correlation between QMNNX and CCOR is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.01 |
The correlation between QMNNX and CCOR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNNX vs. CCOR — Ранг доходности на риск
QMNNX
CCOR
Сравнение QMNNX c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNNX | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.03 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.06 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и CCOR
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNNX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -22.99% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -8.79% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -12.31% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -22.99% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -15.91% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -7.48% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.20% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и CCOR
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) составляет 2.51%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNNX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.47% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 8.23% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 11.19% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 10.77% | -2.42% |
Сравнение комиссий QMNNX и CCOR
QMNNX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и CCOR
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CCOR в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.98% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
QMNNX and CCOR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOR has higher volatility (2.86%) compared to QMNNX (2.51%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs CCOR's -22.99%.
QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMNNX и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор