PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QNZNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-2.62%26.19%25.43%16.30%10.12%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		7.42%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 7.42%.

QMNNX

1 день
0.93%
1 месяц
1.63%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
3.17%
1 год
11.59%
3 года*
21.05%
5 лет*
18.59%
10 лет*
6.17%

QNZNX

1 день
0.47%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.93%
1 год
27.73%
3 года*
28.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPYQNZNX с SPMO

Сравнение комиссий QMNNX и QNZNX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.56

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.75

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

13.66

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.80

-0.91

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QNZNX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QNZNX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.29%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QNZNX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-18.38%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-8.75%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.71%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-2.88%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QNZNX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.53%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

8.90%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

13.67%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

12.20%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

12.20%

-3.97%